Asset management: tecniche e stile di gestione del portafoglio
Pagine: 192
ISBN: 9788846472823
Edizione: 1a edizione 2005
Codice editore: 380.294
Disponibilità: Esaurito
Il volume affronta il tema dell'attività di gestione dei portafogli nell'ambito dei servizi di risparmio gestito, offrendo una visione dettagliata dell'aspetto tattico di gestione di portafoglio e delle decisioni di "stile" adottate dal gestore.
Il testo intende rilevare ed affrontare alcuni dei nodi critici che normalmente si incontrano nelle decisioni di selezione e gestione del portafoglio e che contribuiscono a rendere l'attività di identificazione dell'asset allocation strategica e la successiva scelta di una strategie tattica, particolarmente complesse.
L'approccio seguito offre una panoramica dei modelli di gestione, da quelli tradizionali a quelli più innovativi forniti dalla teoria più recente, senza trascurare gli aspetti pratici che derivano dalla loro adozione da parte del gestore.
Gabriele Sampagnaro è ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari e docente a contratto presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Ha inoltre conseguito il titolo di dottore di ricerca in Banca e Finanza presso l'Università Tor Vergata di Roma.
Il testo intende rilevare ed affrontare alcuni dei nodi critici che normalmente si incontrano nelle decisioni di selezione e gestione del portafoglio e che contribuiscono a rendere l'attività di identificazione dell'asset allocation strategica e la successiva scelta di una strategie tattica, particolarmente complesse.
L'approccio seguito offre una panoramica dei modelli di gestione, da quelli tradizionali a quelli più innovativi forniti dalla teoria più recente, senza trascurare gli aspetti pratici che derivano dalla loro adozione da parte del gestore.
Gabriele Sampagnaro è ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari e docente a contratto presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Ha inoltre conseguito il titolo di dottore di ricerca in Banca e Finanza presso l'Università Tor Vergata di Roma.
Introduzione
Il modello di selezione di portafoglio di Markowitz: affinamenti teorici ed operativi
(Considerazioni introduttive; Il modello Media Varianza per la selezione di portafoglio: formulazione di base; Le tecniche di stima degli input; Ottimizzazione di portafoglio tradizionale e procedure di rettifica: premessa; I limiti del modello media-varianza)
Le tecniche di gestione del portafoglio
(Considerazioni introduttive; Il ribilanciamento del portafoglio e le tecniche dinamiche; La strategia del ribilanciamento a proporzione costante; La strategia di ribilanciamento a proporzione costante con assicurazione di portafoglio; Il confronto di convenienza tra le strategie dinamiche; La combinazione degli stili di investimento: la core-satellite strategy)
Lo stile di gestione del portafoglio nei confronti del benchmark
(Considerazioni introduttive; Il dibattito teorico sullo stile di gestione del portafoglio; Lo stile di gestione passivo; La gestione attiva di portafoglio; Lo stile di gestione dei fondi comuni di investimento italiani: una verifica empirica)
Appendice
Bibliografia.
Contributi:
Collana: Economia e politica industriale
Argomenti: Economia degli intermediari finanziari
Livello: Studi, ricerche
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